Сравнение BTCL с ETHT
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index. BTCL is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, BTCL returned -77.85% vs -85.42% for ETHT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.27%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -71.62%.
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
ETHT
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -41.79%
- С начала года
- -71.62%
- 1 год
- -85.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $14.51M | $15.53M | $18.79M |
Сравнение доходности по годам BTCL и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -39.52% | 101.29% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -71.62% | -64.86% | -11.98% |
Correlation
The correlation between BTCL and ETHT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BTCL and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. ETHT — Ранг доходности на риск
BTCL
ETHT
Сравнение BTCL c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.17 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и ETHT
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -96.25% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -94.27% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -94.56% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -69.21% | +31.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | 72.99% | -12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и ETHT
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 16.14%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 22.54% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.59% | 87.23% | -20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 133.23% | -44.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 140.73% | -44.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.01% | 140.73% | -44.72% |
Сравнение комиссий BTCL и ETHT
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и ETHT
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ETHT в 16.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 16.99% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BTCL and ETHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (22.54%) compared to BTCL (16.14%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs ETHT's -96.25%.
On 1-year performance, BTCL leads with -77.85% vs -85.42% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 16.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -77.85% return vs -85.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
ETHT has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 3.88% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.94% for ETHT.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор