Сравнение BTCL с ETHT
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%). BTCL is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, BTCL returned -74.22% vs -76.37% for ETHT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -53.22%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -72.39%.
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -39.52% | 105.78% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -14.27% |
Correlation
The correlation between BTCL and ETHT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between BTCL and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. ETHT — Ранг доходности на риск
BTCL
ETHT
Сравнение BTCL c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.83 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.22 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.54 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и ETHT
Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, что меньше максимальной просадки ETHT в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -94.34% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.66% | -91.91% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.66% | -94.34% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -64.82% | +30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | 62.48% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и ETHT
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 19.12%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 20.43% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 92.88% | -23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.35% | 136.57% | -49.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.87% | 142.90% | -45.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 142.90% | -45.03% |
Сравнение комиссий BTCL и ETHT
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и ETHT
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ETHT в 17.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and ETHT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to BTCL (19.12%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -79.66% vs ETHT's -94.34%.
On 1-year performance, BTCL leads with -74.22% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -74.22% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 3.62% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.94% for ETHT.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор