Сравнение BTCL с ETHT
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%). BTCL is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, BTCL returned -75.26% vs -74.55% for ETHT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -58.31%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -77.62%.
BTCL
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -34.40%
- С начала года
- -58.31%
- 6 месяцев
- -58.78%
- 1 год
- -75.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -38.95%
- С начала года
- -77.62%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -74.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -58.31% | -39.52% | 101.29% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -77.62% | -64.86% | -11.98% |
Correlation
The correlation between BTCL and ETHT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BTCL and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. ETHT — Ранг доходности на риск
BTCL
ETHT
Сравнение BTCL c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.80 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.14 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и ETHT
Максимальная просадка BTCL за все время составила -82.70%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -96.02% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.70% | -93.92% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.88% | -95.71% | +13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -67.69% | +32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.71% | 65.67% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и ETHT
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 26.09%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 39.94%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.09% | 39.94% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 94.89% | -24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.39% | 137.89% | -49.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.74% | 143.20% | -45.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.74% | 143.20% | -45.46% |
Сравнение комиссий BTCL и ETHT
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и ETHT
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности ETHT в 21.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.07% | 1.70% | 4.35% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 21.23% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and ETHT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (39.94%) compared to BTCL (26.09%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -82.70% vs ETHT's -96.02%.
On 1-year performance, ETHT leads with -74.55% vs -75.26% for BTCL. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 26.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHT has performed better with a -74.55% return vs -75.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
ETHT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 4.07% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.94% for ETHT.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор