Сравнение BTCL с BNKD
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). BTCL is actively managed, while BNKD is passively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -69.67% for BNKD. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у BNKD с доходностью -45.16%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -40.54% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
Correlation
The correlation between BTCL and BNKD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. BNKD — Ранг доходности на риск
BTCL
BNKD
Сравнение BTCL c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.75 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.99 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.68 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BNKD
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки BNKD в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -89.57% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -70.40% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -89.22% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -65.77% | +28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 41.86% | +15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BNKD
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 17.13% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 47.07% | +23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 59.09% | +29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 73.39% | +23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 73.39% | +23.63% |
Сравнение комиссий BTCL и BNKD
И BTCL, и BNKD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BNKD
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and BNKD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to BNKD (17.13%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs BNKD's -89.57%.
On 1-year performance, BNKD leads with -69.67% vs -80.36% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKD has performed better with a -69.67% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and BNKD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for BNKD.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BNKD is Inverse Equities.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор