Сравнение BTCL с BMAX
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BMAX (REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BMAX is a Convertible Bonds fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for BMAX.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и BMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -19.89% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 4.03% | -13.05% |
Correlation
The correlation between BTCL and BMAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between BTCL and BMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. BMAX — Ранг доходности на риск
BTCL
BMAX
Сравнение BTCL c BMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | BMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | — | — |
Сравнение комиссий BTCL и BMAX
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BMAX
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and BMAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for BMAX.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for BMAX.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BMAX is Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.14% for BMAX.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и BMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор