Сравнение BTCL с BMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX).
BTCL и BMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и BMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -19.89% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | -0.32% | -13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у BMAX с доходностью -0.32%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -20.22%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и BMAX
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.
Доходность на риск
BTCL vs. BMAX — Ранг доходности на риск
BTCL
BMAX
Сравнение BTCL c BMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | BMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.38 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.36 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.30 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.50 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и BMAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BMAX
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BMAX
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки BMAX в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -31.32% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -31.32% | -47.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -28.90% | -47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -15.10% | -15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 18.53% | +22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BMAX
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 5.57% | +20.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 19.08% | +55.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 31.73% | +58.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 32.26% | +68.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 32.26% | +68.05% |