Сравнение BTCI с QQQI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs 23.89% for QQQI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.24%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -1.09% | 26.12% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.24% | 18.62% | 4.84% |
Correlation
The correlation between BTCI and QQQI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BTCI
QQQI
Сравнение BTCI c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.50 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 10.57 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и QQQI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -20.00% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -9.61% | -38.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -2.98% | -45.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -2.21% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 2.27% | +25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и QQQI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 7.59% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 11.95% | +19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 14.76% | +25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 17.50% | +22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 17.50% | +22.87% |
Сравнение комиссий BTCI и QQQI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и QQQI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что больше доходности QQQI в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.78% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and QQQI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.99%) compared to QQQI (7.59%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 23.89% vs -40.76% for BTCI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.89% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 13.78% for QQQI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор