Сравнение BTCI с QQQI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 29.68% for QQQI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 18.62% | 4.73% |
Correlation
The correlation between BTCI and QQQI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BTCI
QQQI
Сравнение BTCI c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.10 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.93 | -15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.30 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.32 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и QQQI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -20.00% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -9.61% | -35.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -0.52% | -43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -2.19% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 2.14% | +23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и QQQI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 2.69% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 9.85% | +20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 12.98% | +26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 17.05% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 17.05% | +23.07% |
Сравнение комиссий BTCI и QQQI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и QQQI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности QQQI в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and QQQI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs -34.52% for BTCI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 13.24% for QQQI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор