PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCI с GIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 31.31% for GIAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.

Доходность

Сравнение доходности BTCI и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью 21.71%.

BTCI

1 день
-2.67%
1 месяц
-19.78%
С начала года
-24.80%
6 месяцев
-28.14%
1 год
-34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIAX

1 день
-0.33%
1 месяц
11.10%
С начала года
21.71%
6 месяцев
17.83%
1 год
31.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и GIAX

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-24.80%-1.09%28.24%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		21.71%11.73%-0.17%

Correlation

The correlation between BTCI and GIAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.53

The correlation between BTCI and GIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTEGIAX с SCHD

Доходность на риск

BTCI vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.44

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
2.02

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.79

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

7.71

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCI vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GIAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.44

-2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.96

-1.03

Просадки

Сравнение просадок BTCI и GIAX

Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и GIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-20.38%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.98%

-17.62%

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.39%

-3.21%

-41.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-2.99%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.20%

4.07%

+21.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и GIAX

NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеют волатильность 8.15% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

19.81%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

21.77%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

21.44%

+18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.12%

21.44%

+18.68%

Сравнение комиссий BTCI и GIAX

BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и GIAX

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности GIAX в 22.41%

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		44.34%36.46%6.76%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.41%25.62%10.58%

Часто задаваемые вопросы

BTCI and GIAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCI has higher volatility (8.15%) compared to GIAX (8.08%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs GIAX's -20.38%.

On 1-year performance, GIAX leads with 31.31% vs -34.52% for BTCI. On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 31.31% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 22.41% for GIAX.

BTCI is categorized as Cryptocurrency, while GIAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.97% for GIAX.

GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и GIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор