Сравнение BTCI с GIAX
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs 22.47% for GIAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и GIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью 16.24%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и GIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -1.09% | 26.12% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 16.24% | 11.73% | -0.07% |
Correlation
The correlation between BTCI and GIAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between BTCI and GIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. GIAX — Ранг доходности на риск
BTCI
GIAX
Сравнение BTCI c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.28 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.17 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и GIAX
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и GIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -20.38% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -17.62% | -30.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -7.56% | -40.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -3.08% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 4.35% | +22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и GIAX
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 10.26% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 20.97% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 23.31% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 22.05% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 22.05% | +18.32% |
Сравнение комиссий BTCI и GIAX
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GIAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и GIAX
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что больше доходности GIAX в 25.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 25.22% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and GIAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.99%) compared to GIAX (10.26%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs GIAX's -20.38%.
On 1-year performance, GIAX leads with 22.47% vs -40.76% for BTCI. On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GIAX has been the lower-risk option at 10.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 22.47% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 25.22% for GIAX.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while GIAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.97% for GIAX.
GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и GIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор