Сравнение BTCI с CEPI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs 15.95% for CEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | -2.12% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTCI and CEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between BTCI and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTCI
CEPI
Сравнение BTCI c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.71 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.68 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и CEPI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -29.48% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -22.47% | -25.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -7.50% | -36.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -8.27% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 9.54% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и CEPI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.36% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 22.23% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 28.01% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 31.46% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 31.46% | +8.58% |
Сравнение комиссий BTCI и CEPI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и CEPI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что меньше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -41.43% for BTCI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 42.61% for BTCI.
They also come from different issuers: Neos and REX. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор