Сравнение BTCI с CEPI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 33.92% for CEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 21.47%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | -4.79% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between BTCI and CEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between BTCI and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTCI
CEPI
Сравнение BTCI c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.52 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.61 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.28 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.46 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и CEPI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -29.48% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -22.47% | -22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -1.47% | -42.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -8.63% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 9.43% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и CEPI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.86% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 20.89% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 26.71% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 31.53% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 31.53% | +8.59% |
Сравнение комиссий BTCI и CEPI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и CEPI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности CEPI в 42.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and CEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to CEPI (5.86%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 33.92% vs -34.52% for BTCI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 33.92% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 42.44% for CEPI.
They also come from different issuers: Neos and REX. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор