Сравнение BTCI с BCCC
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs -33.90% for BCCC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -26.93%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -26.93%
- 6 месяцев
- -26.11%
- 1 год
- -33.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -13.84% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -26.93% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTCI and BCCC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BTCI and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BCCC — Ранг доходности на риск
BTCI
BCCC
Сравнение BTCI c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.82 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.47 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BCCC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -41.63% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -41.63% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -41.60% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -18.04% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 23.16% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BCCC
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 10.97% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 28.98% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 35.50% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 35.11% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 35.11% | +5.26% |
Сравнение комиссий BTCI и BCCC
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BCCC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что меньше доходности BCCC в 66.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 66.89% | 29.55% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BTCI and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCI has higher volatility (12.99%) compared to BCCC (10.97%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs BCCC's -41.63%.
On 1-year performance, BCCC leads with -33.90% vs -40.76% for BTCI. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -33.90% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BCCC has the higher dividend yield at 66.89%, compared with 45.80% for BTCI.
They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.75% for BCCC.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор