Сравнение BTCI с BCCC
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs -33.97% for BCCC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -21.55%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -13.84% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTCI and BCCC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BTCI and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BCCC — Ранг доходности на риск
BTCI
BCCC
Сравнение BTCI c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.82 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.37 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BCCC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -41.79% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -41.79% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -37.30% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -19.09% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 24.92% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BCCC
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.15% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 29.32% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 35.64% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 34.74% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 34.74% | +5.30% |
Сравнение комиссий BTCI и BCCC
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BCCC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что меньше доходности BCCC в 60.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BTCI and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs BCCC's -41.79%.
On 1-year performance, BCCC leads with -33.97% vs -41.43% for BTCI. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -33.97% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 42.61% for BTCI.
They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.75% for BCCC.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор