Сравнение BTCI с BAGY
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs -44.03% for BAGY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCI показывает доходность -29.86%, а BAGY немного выше – -29.12%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -22.85%
- С начала года
- -29.12%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -44.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -3.92% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -29.12% | -8.33% |
Correlation
The correlation between BTCI and BAGY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BTCI and BAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BAGY — Ранг доходности на риск
BTCI
BAGY
Сравнение BTCI c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.88 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.54 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BAGY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, примерно равная максимальной просадке BAGY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -50.13% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -50.13% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -50.13% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -20.96% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 28.68% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BAGY
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 12.99%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 14.26% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 34.04% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 43.03% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 41.35% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 41.35% | -0.98% |
Сравнение комиссий BTCI и BAGY
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BAGY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что меньше доходности BAGY в 64.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 64.18% | 30.16% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BTCI and BAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (14.26%) compared to BTCI (12.99%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs BAGY's -50.13%.
On 1-year performance, BTCI leads with -40.76% vs -44.03% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -40.76% return vs -44.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BAGY has the higher dividend yield at 64.18%, compared with 45.80% for BTCI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while BAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.65% for BAGY.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор