Сравнение BTCI с BAGY
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs -45.35% for BAGY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCI показывает доходность -24.61%, а BAGY немного выше – -24.48%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -3.92% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between BTCI and BAGY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BTCI and BAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BAGY — Ранг доходности на риск
BTCI
BAGY
Сравнение BTCI c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.90 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.47 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BAGY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, примерно равная максимальной просадке BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -50.68% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -50.68% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -46.87% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -22.22% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 30.86% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BAGY
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 9.70%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 11.19% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 34.64% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 43.30% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 41.11% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 41.11% | -1.07% |
Сравнение комиссий BTCI и BAGY
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BAGY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BTCI and BAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 42.61% for BTCI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while BAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.65% for BAGY.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор