PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с RRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с RRPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BTCFX returned 18.48%/yr vs 7.03%/yr for RRPIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.41%/yr vs 1.52%/yr for RRPIX.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и RRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у RRPIX с доходностью 1.87%.

BTCFX

1 день
2.39%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-27.61%
6 месяцев
-27.80%
1 год
-40.56%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

RRPIX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.90%
1 год
1.16%
3 года*
7.03%
5 лет*
11.13%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и RRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-27.61%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		1.87%0.93%13.26%2.52%56.59%-4.46%

Correlation

The correlation between BTCFX and RRPIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR
Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с DXKSXRRPIX с RTPIXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIXRRPIX с RYILX

Доходность на риск

BTCFX vs. RRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c RRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCFXRRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.07

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
0.18

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.02

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.09

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

0.20

-1.50

BTCFX vs. RRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа RRPIX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и RRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и RRPIX

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки RRPIX в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и RRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXRRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-89.37%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.40%

-8.73%

-44.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.40%

-20.95%

-32.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-77.59%

+27.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.07%

-60.51%

+24.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.37%

4.08%

+27.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и RRPIX

Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXRRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

2.76%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.56%

7.88%

+26.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

11.36%

+33.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

20.13%

+35.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.31%

19.84%

+35.47%

Сравнение комиссий BTCFX и RRPIX

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии RRPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и RRPIX

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.65%, что больше доходности RRPIX в 3.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.65%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.44%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and RRPIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (12.77%) compared to RRPIX (2.76%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs RRPIX's -89.37%.

RRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и RRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор