PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с RRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с RRPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BTCFX returned 25.47%/yr vs 6.72%/yr for RRPIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.41%/yr vs 1.52%/yr for RRPIX.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и RRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у RRPIX с доходностью 2.30%.

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

RRPIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.30%
6 месяцев
4.36%
1 год
-0.58%
3 года*
6.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и RRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.30%0.93%13.26%2.52%56.59%-4.87%

Correlation

The correlation between BTCFX and RRPIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR
Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с DXKSXRRPIX с RYJUXRRPIX с RTPIXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIXRRPIX с RYILX

Доходность на риск

BTCFX vs. RRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c RRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCFXRRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.04

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
0.03

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.00

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.05

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.10

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCFX vs. RRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа RRPIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и RRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCFXRRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.04

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.31

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и RRPIX

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки RRPIX в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и RRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXRRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-89.37%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.35%

-8.73%

-41.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.35%

-20.95%

-29.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-77.49%

+29.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.94%

-60.48%

+24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.17%

4.03%

+25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и RRPIX

Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXRRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

3.47%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

7.84%

+27.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.90%

11.77%

+32.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

20.22%

+35.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.42%

19.85%

+35.57%

Сравнение комиссий BTCFX и RRPIX

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии RRPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и RRPIX

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.01%, что больше доходности RRPIX в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.42%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and RRPIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.82%) compared to RRPIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs RRPIX's -89.37%.

RRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и RRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор