PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCFX returned -39.91% vs -38.74% for IBIT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCFX charges 1.41%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCFX показывает доходность -24.39%, а IBIT немного ниже – -25.48%.

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и IBIT

2026 (YTD)20252024
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%86.21%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between BTCFX and IBIT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

1.00

The correlation between BTCFX and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

BTCFX vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCFXIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.89

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-1.23

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.86

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.79

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.36

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCFX vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCFXIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.30

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и IBIT

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-49.36%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.35%

-49.36%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-48.10%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.94%

-16.02%

-19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.17%

28.44%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и IBIT

Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 9.82% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

9.50%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

34.44%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.90%

43.73%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

50.19%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.42%

50.19%

+5.23%

Сравнение комиссий BTCFX и IBIT

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и IBIT

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.01%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BTCFX and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTCFX has higher volatility (9.82%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs IBIT's -49.36%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор