Сравнение BTCC с GDLC
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. BTCC is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, BTCC returned -35.28% vs -38.54% for GDLC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.58%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -32.51%.
BTCC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.58% | -6.05% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 16.63% |
Correlation
The correlation between BTCC and GDLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between BTCC and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BTCC
GDLC
Сравнение BTCC c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.69 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.16 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и GDLC
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -94.14% | +49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -56.34% | +11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.78% | -56.58% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -52.78% | +36.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 33.36% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и GDLC
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 11.81%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 13.86% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 36.82% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 49.09% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 73.78% | -41.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 94.18% | -62.10% |
Сравнение комиссий BTCC и GDLC
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и GDLC
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 111.84% | 63.86% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BTCC and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (13.86%) compared to BTCC (11.81%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, BTCC leads with -35.28% vs -38.54% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCC has performed better with a -35.28% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 0.00% for GDLC.
Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.59% for GDLC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор