PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. BTCC is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, BTCC returned -35.11% vs -40.35% for GBTC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTCC charges 0.66%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности BTCC и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%.

BTCC

1 день
-2.66%
1 месяц
-18.64%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-24.96%
1 год
-35.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC и GBTC

2026 (YTD)2025
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF		-22.92%-6.34%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-0.49%

Correlation

The correlation between BTCC and GBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.92

The correlation between BTCC and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTCC:
BTCC с BFJLBTCC с SCUSBTCC с BFAPBTCC с GSUIBTCC с MNRSBTCC с BTCBTCC с LTCN
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BTCC vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC
Ранг доходности на риск BTCC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC: 11
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCCGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.93

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-1.31

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.85

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.81

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.40

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCCGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.65

-1.42

Просадки

Сравнение просадок BTCC и GBTC

Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCCGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-89.91%

+45.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.40%

-49.87%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.04%

-49.87%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-43.43%

+27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.02%

28.81%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC и GBTC

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 8.74% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCCGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

9.07%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.38%

33.86%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.99%

43.69%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

62.44%

-30.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.72%

82.20%

-50.48%

Сравнение комиссий BTCC и GBTC

BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC и GBTC

Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF		107.90%63.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BTCC and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GBTC has higher volatility (9.07%) compared to BTCC (8.74%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs GBTC's -89.91%.

On 1-year performance, BTCC leads with -35.11% vs -40.35% for GBTC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCC has performed better with a -35.11% return vs -40.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 0.00% for GBTC.

Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 1.50% for GBTC.

GBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор