Сравнение BTCC с BTCZ
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -35.28% vs 59.01% for BTCZ. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.
BTCC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.58% | -6.05% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -31.53% |
Correlation
The correlation between BTCC and BTCZ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.92 |
The correlation between BTCC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTCC
BTCZ
Сравнение BTCC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.21 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.49 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BTCZ
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -91.06% | +46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -49.02% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.78% | -77.28% | +36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -73.68% | +57.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 24.87% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BTCZ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 11.81%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 26.49% | -14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 68.94% | -40.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 88.72% | -54.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 97.08% | -65.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 97.08% | -65.00% |
Сравнение комиссий BTCC и BTCZ
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BTCZ
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 111.84% | 63.86% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and BTCZ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to BTCC (11.81%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -35.28% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -35.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор