Сравнение BTCC с BTCZ
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -38.04% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -6.05% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -31.53% |
Correlation
The correlation between BTCC and BTCZ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.92 |
The correlation between BTCC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTCC
BTCZ
Сравнение BTCC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.05 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.56 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BTCZ
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -91.06% | +46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -49.02% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -79.07% | +39.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -73.79% | +55.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 21.96% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BTCZ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 7.70%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 21.55% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 69.11% | -40.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 88.88% | -54.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 96.39% | -64.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 96.39% | -64.64% |
Сравнение комиссий BTCC и BTCZ
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BTCZ
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and BTCZ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BTCC (7.70%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -38.04% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор