Сравнение BTC с MSTZ
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -46.25% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BTC charges 0.15%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BTC и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC показывает доходность -26.65%, а MSTZ немного ниже – -27.52%.
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 57.41% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BTC and MSTZ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BTC and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BTC
MSTZ
Сравнение BTC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.55 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.84 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и MSTZ
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -99.38% | +46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -84.89% | +31.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -97.53% | +48.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -94.55% | +75.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.08% | 43.95% | -10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и MSTZ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 10.74%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 55.03% | -44.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 134.45% | -99.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 148.58% | -104.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 170.73% | -122.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 170.73% | -122.82% |
Сравнение комиссий BTC и MSTZ
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и MSTZ
Ни BTC, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTC and MSTZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BTC (10.74%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BTC and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор