Сравнение BTC с MSTR
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BTC returned -43.02% vs -73.80% for MSTR. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BTC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.97%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
BTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.41%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.80M | $38.89M | $54.30M | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам BTC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.97% | -7.50% | 41.93% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 80.55% |
Correlation
The correlation between BTC and MSTR is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTC and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTC
MSTR
Сравнение BTC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.93 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.31 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и MSTR
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -99.86% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -79.53% | +26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -79.24% | +30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -86.42% | +66.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.01% | 56.24% | -21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и MSTR
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 8.18%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 16.86% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 59.98% | -27.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 74.57% | -30.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 89.88% | -42.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 74.35% | -26.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и MSTR
Ни BTC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTC and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to BTC (8.18%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs MSTR's -99.86%.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор