Сравнение BTC с MSTR
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BTC returned -39.75% vs -71.72% for MSTR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -28.84%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
BTC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам BTC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -28.84% | -7.50% | 41.93% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 80.55% |
Correlation
The correlation between BTC and MSTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTC and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTC
MSTR
Сравнение BTC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.93 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.32 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и MSTR
Максимальная просадка BTC за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.97% | -99.86% | +47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.97% | -77.22% | +25.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.40% | -78.08% | +27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -86.44% | +68.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.52% | 54.24% | -23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и MSTR
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 12.93%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 22.01% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 57.60% | -23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 72.03% | -27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 90.57% | -42.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.26% | 73.91% | -25.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и MSTR
Ни BTC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTC and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to BTC (12.93%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -51.97% vs MSTR's -99.86%.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор