Сравнение BTC с ARKB
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) are both Cryptocurrency funds. BTC is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, BTC returned -38.61% vs -38.64% for ARKB. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTC charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности BTC и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC показывает доходность -25.36%, а ARKB немного выше – -25.34%.
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -25.34% | -6.59% | 43.12% |
Correlation
The correlation between BTC and ARKB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTC and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. ARKB — Ранг доходности на риск
BTC
ARKB
Сравнение BTC c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.79 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.36 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.30 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и ARKB
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, примерно равная максимальной просадке ARKB в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -49.30% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -49.30% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -48.01% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -15.99% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | 28.40% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и ARKB
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеют волатильность 9.40% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 9.44% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 34.31% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 43.54% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 49.94% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 49.94% | -1.64% |
Сравнение комиссий BTC и ARKB
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и ARKB
Ни BTC, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTC and ARKB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARKB has higher volatility (9.44%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.34% vs ARKB's -49.30%.
On 1-year performance, BTC leads with -38.61% vs -38.64% for ARKB. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -38.61% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.
BTC and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and ARK. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.21% for ARKB.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор