Сравнение BTC с HOOD
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, BTC returned -38.61% vs 15.52% for HOOD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.36%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -26.75%.
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | 203.54% | 81.14% |
Correlation
The correlation between BTC and HOOD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between BTC and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. HOOD — Ранг доходности на риск
BTC
HOOD
Сравнение BTC c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.27 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.50 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.23 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.27 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и HOOD
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -90.21% | +40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -57.26% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -45.66% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -60.99% | +44.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | 30.88% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и HOOD
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 9.40%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 21.14% | -11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 50.03% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 68.61% | -24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 73.99% | -25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 73.99% | -25.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и HOOD
Ни BTC, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTC and HOOD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (21.14%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.34% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор