Сравнение BTC с HOOD
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, BTC returned -39.75% vs 35.23% for HOOD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -8.71%.
BTC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 40.21%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 121.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -28.84% | -7.50% | 41.93% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -8.71% | 203.54% | 82.65% |
Correlation
The correlation between BTC and HOOD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between BTC and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. HOOD — Ранг доходности на риск
BTC
HOOD
Сравнение BTC c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.62 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.10 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и HOOD
Максимальная просадка BTC за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.97% | -90.21% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.97% | -57.26% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.40% | -32.28% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -60.71% | +43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.52% | 32.08% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и HOOD
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 12.93%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.64%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 23.64% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 50.77% | -16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 69.76% | -25.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 74.05% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.26% | 74.05% | -25.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и HOOD
Ни BTC, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTC and HOOD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.64%) compared to BTC (12.93%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -51.97% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор