Сравнение BTC с HOOD
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, BTC returned -43.02% vs -12.00% for HOOD. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BTC и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -17.95%.
BTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.41%
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.80M | $38.89M | $54.30M | |
| $1.94B | $2.11B | $2.54B |
Сравнение доходности по годам BTC и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.97% | -7.50% | 41.93% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 203.54% | 82.65% |
Correlation
The correlation between BTC and HOOD is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between BTC and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. HOOD — Ранг доходности на риск
BTC
HOOD
Сравнение BTC c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.21 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.35 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и HOOD
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -90.21% | +36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -57.26% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -39.13% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -60.05% | +40.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.01% | 34.08% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и HOOD
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 8.18%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 17.36% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 52.76% | -19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 70.02% | -25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 68.40% | -20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 73.86% | -26.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и HOOD
Ни BTC, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTC and HOOD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (17.36%) compared to BTC (8.18%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор