Сравнение BTC-USD с VNQ
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 57.32% против 5.65% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and VNQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between BTC-USD and VNQ shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. VNQ — Ранг доходности на риск
BTC-USD
VNQ
Сравнение BTC-USD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.56 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.90 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и VNQ
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -73.07% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -8.34% | -42.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -17.46% | -33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -34.48% | -42.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -42.40% | -41.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | 0.00% | -49.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -13.61% | -28.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 2.65% | +32.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и VNQ
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 4.72% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 9.77% | +24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 13.54% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 18.84% | +25.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 20.72% | +35.90% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and VNQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор