Сравнение BTC-USD с UUUU
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while UUUU (Energy Fuels Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 20.04%/yr for UUUU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 57.32% против 20.04% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
UUUU
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -25.47%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 180.07%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 3.44% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 9.15% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and UUUU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between BTC-USD and UUUU shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. UUUU — Ранг доходности на риск
BTC-USD
UUUU
Сравнение BTC-USD c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.53 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.84 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и UUUU
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -99.64% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -51.28% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -61.52% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -68.70% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -79.31% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -93.60% | +44.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -92.63% | +50.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 26.43% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и UUUU
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 27.22%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 27.22% | -15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 67.09% | -32.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 95.70% | -60.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 73.40% | -28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 72.59% | -15.97% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and UUUU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (27.22%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs UUUU's -99.64%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор