PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с PEP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 57.23% против 6.62% соответственно.

BTC-USD

1 день
1.71%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.27%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-39.20%
3 года*
36.94%
5 лет*
9.74%
10 лет*
57.23%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
14.62%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-26.27%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between BTC-USD and PEP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г.

0.01

The correlation between BTC-USD and PEP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

BTC-USD vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTC-USDPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.62

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.11

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.12

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.83

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.11

-3.44

BTC-USD vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и PEP

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-73.92%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-16.25%

-34.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-29.17%

-22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-30.32%

-46.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-30.32%

-53.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-17.75%

-30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.36%

-13.65%

-28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.16%

6.37%

+28.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и PEP

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

5.39%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.64%

14.62%

+20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

21.71%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.57%

18.39%

+26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.61%

19.67%

+36.94%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and PEP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор