PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с NASDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 22.33%/yr for NASDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции NASDX по среднегодовой доходности: 57.32% против 22.33% соответственно.

BTC-USD

1 день
0.05%
1 месяц
-19.79%
С начала года
-27.32%
6 месяцев
-29.56%
1 год
-39.85%
3 года*
34.86%
5 лет*
10.27%
10 лет*
57.32%

NASDX

1 день
3.28%
1 месяц
0.34%
С начала года
16.60%
6 месяцев
17.04%
1 год
34.87%
3 года*
30.18%
5 лет*
18.66%
10 лет*
22.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-27.32%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		16.60%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Correlation

The correlation between BTC-USD and NASDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г.

0.13

Over the past year, BTC-USD and NASDX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

BTC-USD vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTC-USDNASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.05

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.68

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.97

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.22

-12.58

BTC-USD vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и NASDX

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-83.16%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-11.90%

-39.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-22.71%

-28.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-35.33%

-41.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-35.33%

-48.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-3.94%

-45.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-34.33%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.02%

3.15%

+31.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и NASDX

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

7.54%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.59%

13.83%

+20.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.62%

17.30%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.71%

23.22%

+21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

22.76%

+33.86%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and NASDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to NASDX (7.54%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs NASDX's -83.16%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор