Сравнение BTC-USD с MBB
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while MBB (iShares MBS Bond ETF) is Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 1.31%/yr for MBB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и MBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 57.32% против 1.31% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
MBB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.86% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and MBB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. MBB — Ранг доходности на риск
BTC-USD
MBB
Сравнение BTC-USD c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.01 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.39 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и MBB
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и MBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -17.64% | -67.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -2.94% | -48.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -7.68% | -43.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -17.19% | -59.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -17.64% | -66.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -1.24% | -47.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -2.35% | -40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 0.92% | +34.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и MBB
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с iShares MBS Bond ETF (MBB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 1.58% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 3.28% | +31.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 4.46% | +31.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 6.82% | +37.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 5.31% | +51.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and MBB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to MBB (1.58%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs MBB's -17.64%.
MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и MBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор