Сравнение BTC-USD с IEV
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IEV (iShares Europe ETF) is Europe Equities fund tracking the S&P Europe 350 Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 56.48%/yr vs 9.79%/yr for IEV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у IEV с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 56.48% против 9.79% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
IEV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
IEV iShares Europe ETF | 7.82% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IEV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2012 г. | 0.11 |
Over the past year, BTC-USD and IEV have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IEV — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IEV
Сравнение BTC-USD c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | IEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.63 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.95 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IEV
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -63.27% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -12.31% | -38.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -14.63% | -36.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -30.60% | -46.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -36.62% | -47.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -0.52% | -46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.38% | -15.03% | -27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.75% | 3.37% | +31.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IEV
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 5.77% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 13.52% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 16.03% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 17.67% | +26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.55% | 18.65% | +37.90% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IEV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.14%) compared to IEV (5.77%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs IEV's -63.27%.
IEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор