Сравнение BTC-USD с FLCH
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while FLCH (Franklin FTSE China ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 9.74%/yr vs -5.07%/yr for FLCH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -8.28%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
FLCH
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 87.54% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.28% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and FLCH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between BTC-USD and FLCH shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. FLCH — Ранг доходности на риск
BTC-USD
FLCH
Сравнение BTC-USD c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.12 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.25 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и FLCH
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -62.09% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -17.14% | -34.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -25.43% | -25.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -55.78% | -20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -35.34% | -12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -30.53% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 7.87% | +27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и FLCH
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 5.86% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 13.73% | +20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 19.26% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 29.60% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 27.88% | +28.73% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and FLCH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to FLCH (5.86%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs FLCH's -62.09%.
FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор