Сравнение BTC-USD с FCX
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while FCX (Freeport-McMoRan Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 57.32% против 22.12% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 68.06%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and FCX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between BTC-USD and FCX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. FCX — Ранг доходности на риск
BTC-USD
FCX
Сравнение BTC-USD c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.75 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.85 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и FCX
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -92.52% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -24.90% | -26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -46.34% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -51.47% | -25.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -72.59% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -4.62% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -39.62% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 9.97% | +25.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и FCX
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 17.98% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 37.53% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 48.88% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 45.14% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 48.65% | +7.97% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and FCX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор