Сравнение BTC-USD с BWXT
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while BWXT (BWX Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 57.32% против 20.03% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and BWXT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between BTC-USD and BWXT shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. BWXT — Ранг доходности на риск
BTC-USD
BWXT
Сравнение BTC-USD c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.79 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.04 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и BWXT
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -47.88% | -37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -23.14% | -28.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -32.87% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -32.92% | -43.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -47.74% | -36.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -18.75% | -30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -13.17% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 10.22% | +24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и BWXT
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 11.22% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 34.21% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 45.12% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 33.05% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 30.83% | +25.79% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and BWXT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор