Сравнение BTC-USD с ASML
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 57.32% против 36.00% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and ASML is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between BTC-USD and ASML shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ASML — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ASML
Сравнение BTC-USD c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 7.83 | -8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 21.08 | -22.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ASML
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -90.00% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -17.85% | -33.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -45.38% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -56.84% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -56.84% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -1.89% | -47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -28.12% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 6.63% | +28.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ASML
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 17.27% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 34.58% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 42.75% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 42.44% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 38.72% | +17.90% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ASML have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор