Сравнение BTC-USD с ANET
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 55.97%/yr vs 43.12%/yr for ANET. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.06%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции ANET по среднегодовой доходности: 55.97% против 43.12% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 14.98%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and ANET is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between BTC-USD and ANET shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ANET — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ANET
Сравнение BTC-USD c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.50 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.20 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ANET
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -52.20% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -28.33% | -22.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -50.42% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -50.42% | -26.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -52.20% | -31.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -8.15% | -39.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -15.39% | -26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 13.60% | +21.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ANET
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.10%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 16.62% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 40.79% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 53.57% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 47.23% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 45.00% | +11.61% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ANET have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to BTC-USD (12.10%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор