Сравнение BTC-USD с ^NDX
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 20.95%/yr for ^NDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 57.23% против 20.95% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and ^NDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, BTC-USD and ^NDX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
BTC-USD
^NDX
Сравнение BTC-USD c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.92 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 10.85 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ^NDX
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -82.90% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -12.12% | -39.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -22.93% | -28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -35.56% | -41.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -35.56% | -48.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -3.34% | -44.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -24.61% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 3.26% | +31.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ^NDX
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 7.51% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 13.84% | +20.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 17.29% | +18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 22.76% | +21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 22.61% | +34.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ^NDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to ^NDX (7.51%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор