Сравнение BTC-USD с ^GSPC
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 13.61%/yr for ^GSPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 57.32% против 13.61% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and ^GSPC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, BTC-USD and ^GSPC have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BTC-USD
^GSPC
Сравнение BTC-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.53 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.37 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ^GSPC
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -56.78% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -9.10% | -42.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -18.90% | -32.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -25.43% | -51.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -33.92% | -49.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -2.34% | -46.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -10.72% | -31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 2.02% | +33.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ^GSPC
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 4.43% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 9.70% | +24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 12.38% | +23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 16.97% | +27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 18.09% | +38.53% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ^GSPC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор