PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BTBT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.33%
37.78%
BTBT
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 196.23%.


BTBT

С начала года

-5.67%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

67.65%

1 год

76.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDA

С начала года

196.23%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

41.33%

1 год

201.16%

5 лет (среднегодовая)

94.98%

10 лет (среднегодовая)

76.91%

Фундаментальные показатели


BTBTNVDA
Рыночная капитализация$612.50M$3.61T
EPS-$0.03$2.12
Общая выручка (12 мес.)$98.00M$113.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$31.01M$85.93B
EBITDA (12 мес.)$54.65M$73.30B

Основные характеристики


BTBTNVDA
Коэф-т Шарпа0.703.73
Коэф-т Сортино1.813.81
Коэф-т Омега1.201.49
Коэф-т Кальмара0.857.16
Коэф-т Мартина1.9622.87
Индекс Язвы40.71%8.47%
Дневная вол-ть113.48%52.01%
Макс. просадка-98.16%-89.73%
Текущая просадка-86.37%-1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BTBT и NVDA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.703.73
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.813.81
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.49
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.857.16
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.9622.87
BTBT
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
3.73
BTBT
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и NVDA

BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и NVDA

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.37%
-1.48%
BTBT
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и NVDA

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.94%
10.48%
BTBT
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию