Сравнение BTAL с TOLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX).
BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и TOLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и TOLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 9.79% | 12.73% | 11.98% | 1.93% | -9.26% | 20.37% | -1.90% | 29.21% | -11.05% | 13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у TOLIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям TOLIX по среднегодовой доходности: -3.26% против 7.20% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
TOLIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и TOLIX
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии TOLIX в 1.03%.
Доходность на риск
BTAL vs. TOLIX — Ранг доходности на риск
BTAL
TOLIX
Сравнение BTAL c TOLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | TOLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 1.21 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.63 | -3.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.86 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.89 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | TOLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.21 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.57 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.46 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.45 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и TOLIX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и TOLIX
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности TOLIX в 9.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 9.97% | 10.99% | 9.47% | 2.67% | 8.92% | 6.06% | 1.68% | 2.00% | 2.57% | 2.10% | 1.34% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и TOLIX
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке TOLIX в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TOLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | TOLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -42.68% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -8.74% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -25.01% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -35.19% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -3.99% | -36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -7.15% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 2.07% | +23.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и TOLIX
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | TOLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.82% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 7.59% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 13.03% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 14.07% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.87% | +1.17% |