PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLIX с KDHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) and KDHAX (DWS CROCI Equity Dividend Fd) are both mutual funds - TOLIX is a Energy Equities fund managed by DWS, while KDHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, TOLIX returned 6.62%/yr vs 9.14%/yr for KDHAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLIX charges 1.03%/yr vs 1.01%/yr for KDHAX.

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у KDHAX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям KDHAX по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.14% соответственно.

TOLIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.45%
1 год
10.58%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.94%
10 лет*
6.62%

KDHAX

1 день
-0.69%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.02%
1 год
19.30%
3 года*
11.40%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLIX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		8.55%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		10.83%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Correlation

The correlation between TOLIX and KDHAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.71

Over the past year, the correlation between TOLIX and KDHAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с ICFTOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с SPYTOLIX с AAAZXTOLIX с MGINXTOLIX с AAAAX
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с SCQGXKDHAX с KHYAXKDHAX с SLANXKDHAX с SCINX

Доходность на риск

TOLIX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXKDHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.37

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.12

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.70

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

4.64

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа KDHAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и KDHAX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и KDHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLIXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-65.77%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-10.93%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-16.91%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-16.91%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-40.08%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-0.69%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-9.40%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.99%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и KDHAX

DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеют волатильность 3.56% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLIXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.49%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.37%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

13.57%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

14.01%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

16.85%

-0.94%

Сравнение комиссий TOLIX и KDHAX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии KDHAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и KDHAX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности KDHAX в 15.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		15.03%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.08%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Часто задаваемые вопросы

TOLIX and KDHAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLIX has higher volatility (3.56%) compared to KDHAX (3.49%). In terms of maximum drawdown, TOLIX dropped -42.68% vs KDHAX's -65.77%.

KDHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLIX и KDHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор