PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с RSEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. BTAL is passively managed, while RSEE is actively managed. Over the past 3 years, BTAL returned -12.64%/yr vs 19.29%/yr for RSEE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 15.92%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и RSEE

2026 (YTD)2025202420232022
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%12.86%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%10.21%-1.61%

Correlation

The correlation between BTAL and RSEE is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

-0.64

The correlation between BTAL and RSEE has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTAL и RSEE

Секторы
BTAL
RSEE

Технологии

19.5%
30.2%

Финансовые услуги

14.9%
13.2%

Промышленность

13.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.3%

Здравоохранение

10.2%
8.0%

Недвижимость

6.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.6%

Коммунальные услуги

5.2%
2.6%

Энергетика

4.4%
3.9%

Сырьевые материалы

4.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.9%

Технологии

BTAL
19.5%
RSEE
30.2%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
RSEE
13.2%

Промышленность

BTAL
13.7%
RSEE
10.9%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
RSEE
10.3%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
RSEE
8.0%

Недвижимость

BTAL
6.2%
RSEE
2.4%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
RSEE
5.6%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
RSEE
2.6%

Энергетика

BTAL
4.4%
RSEE
3.9%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
RSEE
4.1%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
RSEE
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY

Доходность на риск

BTAL vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALRSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.13

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
2.86

-5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.37

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.90

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

12.05

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа RSEE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.13

-3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.76

-1.00

Просадки

Сравнение просадок BTAL и RSEE

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и RSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-21.60%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-12.89%

-24.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-21.60%

-23.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-0.97%

-48.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-3.78%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

3.10%

+18.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и RSEE

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.39%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

13.86%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

17.56%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.00%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.00%

-1.77%

Сравнение комиссий BTAL и RSEE

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии RSEE в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и RSEE

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности RSEE в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and RSEE have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to RSEE (5.39%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs RSEE's -21.60%.

On 3-year performance, RSEE leads with 19.29% vs -12.64% for BTAL. On fees, RSEE is cheaper at 1.27% per year. On volatility, RSEE has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.29% return vs -12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSEE is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: AGF and Rareview Funds. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.27% for RSEE.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и RSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор