PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с MPAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с MPAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) are both funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while MPAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, BTAL returned -5.50%/yr vs 11.71%/yr for MPAIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.85%/yr for MPAIX.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и MPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у MPAIX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям MPAIX по среднегодовой доходности: -5.50% против 11.71% соответственно.

BTAL

1 день
3.11%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-21.75%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-36.96%
3 года*
-13.01%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-5.50%

MPAIX

1 день
-2.30%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-11.12%
1 год
-7.21%
3 года*
17.81%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и MPAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-21.75%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-8.38%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%

Correlation

The correlation between BTAL and MPAIX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.48

The correlation between BTAL and MPAIX shifts across timeframes, from -0.71 (5 years) to -0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с CPODXMPAIX с GXXIXMPAIX с BPTRXMPAIX с PRWCXMPAIX с TVRIXMPAIX с TRLGXMPAIX с FSPGX

Доходность на риск

BTAL vs. MPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c MPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALMPAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.62
-0.21

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.55
-0.12

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.99

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.22

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

-0.44

-1.41

BTAL vs. MPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.62, что ниже коэффициента Шарпа MPAIX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и MPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и MPAIX

Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки MPAIX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и MPAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALMPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-64.09%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.81%

-24.41%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

-27.15%

-20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

-64.09%

+16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-64.09%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.23%

-17.80%

-33.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-13.54%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.21%

12.15%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и MPAIX

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеют волатильность 9.28% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALMPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.31%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

20.42%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

25.59%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

35.66%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

29.64%

-12.28%

Сравнение комиссий BTAL и MPAIX

BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MPAIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и MPAIX

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности MPAIX в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and MPAIX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPAIX has higher volatility (9.31%) compared to BTAL (9.28%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs MPAIX's -64.09%.

MPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и MPAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор