Сравнение BTAL с MPAIX
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) are both funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while MPAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 12.22%/yr for MPAIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.85%/yr for MPAIX.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и MPAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у MPAIX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям MPAIX по среднегодовой доходности: -4.73% против 12.22% соответственно.
BTAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -18.88%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- -12.64%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.73%
MPAIX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам BTAL и MPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -19.67% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -2.26% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
Correlation
The correlation between BTAL and MPAIX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | -0.47 |
The correlation between BTAL and MPAIX shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. MPAIX — Ранг доходности на риск
BTAL
MPAIX
Сравнение BTAL c MPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | MPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.07 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 0.14 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | MPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.72 | 0.07 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.02 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.42 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.44 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и MPAIX
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки MPAIX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и MPAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | MPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -64.09% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -24.41% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -27.15% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -64.09% | +18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -64.09% | +13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -12.31% | -37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -13.53% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.54% | 11.64% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и MPAIX
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеют волатильность 7.54% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | MPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.65% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 19.32% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 24.54% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 35.55% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 29.54% | -12.31% |
Сравнение комиссий BTAL и MPAIX
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии MPAIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и MPAIX
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности MPAIX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.10% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and MPAIX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAIX has higher volatility (7.65%) compared to BTAL (7.54%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs MPAIX's -64.09%.
MPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и MPAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор