Сравнение BTAL с MPAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX).
BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и MPAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и MPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -12.88% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у MPAIX с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям MPAIX по среднегодовой доходности: -3.26% против 11.12% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
MPAIX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и MPAIX
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии MPAIX в 0.85%.
Доходность на риск
BTAL vs. MPAIX — Ранг доходности на риск
BTAL
MPAIX
Сравнение BTAL c MPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | MPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 0.39 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 0.76 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.10 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.40 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.03 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | MPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 0.39 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.06 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.38 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.42 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и MPAIX составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и MPAIX
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MPAIX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и MPAIX
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки MPAIX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и MPAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | MPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -64.09% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -24.12% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -64.09% | +29.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -64.09% | +23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -21.83% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -13.50% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 9.39% | +16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и MPAIX
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 6.72%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | MPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.98% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 19.26% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 29.27% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 35.48% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 29.35% | -12.31% |