Сравнение BTAL с MARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB).
BTAL и MARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и MARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -16.21% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 0.58% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.26% | -2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 0.58%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
MARB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и MARB
BTAL берет комиссию в 2.11%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Доходность на риск
BTAL vs. MARB — Ранг доходности на риск
BTAL
MARB
Сравнение BTAL c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 1.30 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 2.01 | -4.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.33 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.95 | -3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 20.03 | -21.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.30 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.66 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.35 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и MARB составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и MARB
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MARB в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 3.00% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и MARB
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и MARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -11.99% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -2.43% | -32.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -3.67% | -31.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | 0.00% | -40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -1.44% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 0.36% | +25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и MARB
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 1.17% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 3.18% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 5.33% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 4.23% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 5.64% | +11.40% |