Сравнение BTAL с IDUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).
BTAL и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и IDUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | 3.07% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 5.02%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и IDUB
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Доходность на риск
BTAL vs. IDUB — Ранг доходности на риск
BTAL
IDUB
Сравнение BTAL c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 1.64 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 2.27 | -4.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.33 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.47 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 9.47 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.64 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.31 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и IDUB составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и IDUB
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IDUB в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и IDUB
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и IDUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -29.20% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -11.46% | -23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -6.34% | -33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -11.51% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 2.99% | +22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и IDUB
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 6.72%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.61% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 11.67% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 17.10% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 14.48% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.48% | +2.56% |