PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с IDUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. BTAL is passively managed, while IDUB is actively managed. Over the past 3 years, BTAL returned -12.64%/yr vs 18.02%/yr for IDUB. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 16.05%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%3.07%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Correlation

The correlation between BTAL and IDUB is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

-0.57

The correlation between BTAL and IDUB has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTAL и IDUB

Секторы
BTAL
IDUB

Технологии

19.5%
15.9%

Финансовые услуги

14.9%
22.5%

Промышленность

13.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.8%

Здравоохранение

10.2%
7.7%

Недвижимость

6.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.3%

Коммунальные услуги

5.2%
3.3%

Энергетика

4.4%
5.4%

Сырьевые материалы

4.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.7%

Технологии

BTAL
19.5%
IDUB
15.9%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
IDUB
22.5%

Промышленность

BTAL
13.7%
IDUB
15.9%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
IDUB
8.8%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
IDUB
7.7%

Недвижимость

BTAL
6.2%
IDUB
2.6%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
IDUB
5.3%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
IDUB
3.3%

Энергетика

BTAL
4.4%
IDUB
5.4%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
IDUB
7.9%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
IDUB
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

BTAL vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.21

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
3.08

-5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.40

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.98

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

11.87

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа IDUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.21

-3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.44

-0.69

Просадки

Сравнение просадок BTAL и IDUB

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-29.20%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-11.46%

-26.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-12.88%

-32.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-0.99%

-48.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-11.17%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

2.87%

+18.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и IDUB

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.23%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

12.95%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

15.48%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

14.64%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

14.64%

+2.59%

Сравнение комиссий BTAL и IDUB

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и IDUB

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности IDUB в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and IDUB have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to IDUB (5.23%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs IDUB's -29.20%.

On 3-year performance, IDUB leads with 18.02% vs -12.64% for BTAL. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDUB has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 18.02% return vs -12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.10% for BTAL.

They also come from different issuers: AGF and Aptus. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.45% for IDUB.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор