Сравнение BTAL с FFLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).
BTAL и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и FFLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -6.80% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.02% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
FFLS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и FFLS
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии FFLS в 1.75%.
Доходность на риск
BTAL vs. FFLS — Ранг доходности на риск
BTAL
FFLS
Сравнение BTAL c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 0.09 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 0.18 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.06 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.16 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 0.09 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.68 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и FFLS составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и FFLS
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FFLS в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.92% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и FFLS
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FFLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -11.05% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -11.05% | -23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -9.49% | -30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -2.87% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 4.22% | +21.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и FFLS
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.13% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 6.29% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 9.26% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 11.19% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 11.19% | +5.85% |