Сравнение BTAL с CMOD.L
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.94%/yr vs 9.74%/yr for CMOD.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и CMOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -0.26% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
Correlation
The correlation between BTAL and CMOD.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | -0.14 |
The correlation between BTAL and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
BTAL
CMOD.L
Сравнение BTAL c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.07 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 8.68 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и CMOD.L
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -33.16% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -9.59% | -27.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -11.65% | -33.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -26.86% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -9.59% | -40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -12.24% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 3.40% | +18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и CMOD.L
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 4.36% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 15.04% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 16.99% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.61% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.68% | +2.65% |
Сравнение комиссий BTAL и CMOD.L
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и CMOD.L
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and CMOD.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL is categorized as Long-Short, while CMOD.L is Commodities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: AGF and Invesco. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор