PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSX с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, BSX returned 6.59%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность -53.20%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.59% против 20.30% соответственно.

BSX

1 день
3.67%
1 месяц
-4.90%
6 месяцев
-50.44%
С начала года
-53.20%
1 год
-56.76%
3 года*
-5.34%
5 лет*
1.17%
10 лет*
6.59%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSX
Boston Scientific Corporation		-53.20%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between BSX and SPMO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.40

The correlation between BSX and SPMO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с STEBSX с SNNBSX с SLGBSX с IHIBSX с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

BSX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
1.32

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
1.84

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.25

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.36

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

8.15

-9.95

BSX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSX и SPMO

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-30.95%

-58.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-12.70%

-47.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-20.13%

-40.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.58%

-22.74%

-37.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.58%

-30.95%

-29.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.74%

-10.13%

-48.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.81%

-4.59%

-34.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.45%

3.67%

+27.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и SPMO

Текущая волатильность для Boston Scientific Corporation (BSX) составляет 10.63%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что BSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

11.67%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.98%

20.23%

+13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

22.58%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

20.33%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

20.83%

+6.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и SPMO

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BSX and SPMO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to BSX (10.63%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор