Сравнение BSX с KMB
BSX (Boston Scientific Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 7.78% против 0.60% соответственно.
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам BSX и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between BSX and KMB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1992 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BSX:
$72.81B
KMB:
$32.57B
BSX:
$2.38
KMB:
$5.93
BSX:
20.49
KMB:
16.49
BSX:
0.46
KMB:
2.85
BSX:
3.53
KMB:
1.97
BSX:
2.81
KMB:
18.13
BSX:
$20.62B
KMB:
$16.54B
BSX:
$14.52B
KMB:
$5.93B
BSX:
$4.76B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. KMB — Ранг доходности на риск
BSX
KMB
Сравнение BSX c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.79 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -1.21 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | -0.91 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.09 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.46 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и KMB
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -36.97% | -52.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -29.60% | -26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -34.06% | -21.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -34.06% | -21.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -34.06% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -29.78% | -25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -8.84% | -29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 19.23% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и KMB
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 8.66% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 16.47% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 25.63% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 20.15% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 21.06% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и KMB
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и KMB
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and KMB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs KMB's -36.97%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор