Сравнение BSX с IBTF
BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, BSX returned 3.05%/yr vs 0.90%/yr for IBTF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BSX и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -48.77%
- 6 месяцев
- -50.01%
- 1 год
- -52.31%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.94%
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSX и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.77% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -3.85% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.60% |
Correlation
The correlation between BSX and IBTF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | -0.01 |
The correlation between BSX and IBTF shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. IBTF — Ранг доходности на риск
BSX
IBTF
Сравнение BSX c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 6.12 | -5.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 58.19 | -59.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.11 | 264.16 | -266.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 6.96 | -8.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и IBTF
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -10.45% | -78.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -0.04% | -55.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -0.67% | -55.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -9.53% | -46.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.83% | 0.00% | -54.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -3.32% | -35.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 0.01% | +24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и IBTF
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 0.00% | +16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.92% | 0.18% | +32.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 0.36% | +34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 2.38% | +23.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 2.56% | +24.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и IBTF
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BSX and IBTF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.49%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs IBTF's -10.45%.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.96 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор