PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSX с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSX с IBTF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, BSX returned 0.05%/yr vs 0.97%/yr for IBTF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BSX и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSX

1 день
-0.58%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-53.64%
6 месяцев
-54.02%
1 год
-57.62%
3 года*
-6.17%
5 лет*
0.05%
10 лет*
7.24%

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.88%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и IBTF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSX
Boston Scientific Corporation		-53.64%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-5.20%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.85%

Correlation

The correlation between BSX and IBTF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

-0.01

The correlation between BSX and IBTF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с STEBSX с SNNBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с MBBIBTF с BND

Доходность на риск

BSX vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSXIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.65
6.63

-8.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.61
19.00

-21.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

6.14

-5.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

52.11

-53.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.04

263.51

-265.56

BSX vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.65, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 6.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSX и IBTF

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и IBTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-10.45%

-78.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.13%

-0.04%

-59.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.13%

-0.43%

-58.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.13%

-9.53%

-49.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.13%

0.00%

-59.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-3.29%

-35.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.20%

0.01%

+28.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и IBTF

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

0.00%

+14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.10%

0.14%

+32.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

0.34%

+34.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

2.37%

+23.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

2.55%

+24.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и IBTF

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BSX and IBTF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (14.75%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs IBTF's -10.45%.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.63 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор