PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSX с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSX с IBTF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, BSX returned 1.17%/yr vs 0.89%/yr for IBTF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BSX и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSX

1 день
3.67%
1 месяц
-4.90%
6 месяцев
-50.44%
С начала года
-53.20%
1 год
-56.76%
3 года*
-5.34%
5 лет*
1.17%
10 лет*
6.59%

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
1.65%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и IBTF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSX
Boston Scientific Corporation		-53.20%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-5.20%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.85%

Correlation

The correlation between BSX and IBTF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

-0.01

The correlation between BSX and IBTF shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с STEBSX с SNNBSX с SLGBSX с IHIBSX с VOO
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с MBBIBTF с BND

Доходность на риск

BSX vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSXIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
6.60

-8.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
23.27

-25.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

8.01

-7.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

45.80

-46.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

296.85

-298.66

BSX vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 6.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSX и IBTF

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и IBTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-10.45%

-78.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-0.04%

-60.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-0.43%

-60.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.58%

-9.53%

-51.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.74%

0.00%

-58.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.81%

-3.26%

-35.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.45%

0.01%

+31.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и IBTF

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

0.00%

+10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.98%

0.11%

+33.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

0.30%

+35.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

2.36%

+23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

2.54%

+24.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и IBTF

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		1.72%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BSX and IBTF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (10.63%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs IBTF's -10.45%.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.60 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор