PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVSX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVSX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVSX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVSX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-11.46%18.43%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%18.19%-16.58%17.79%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 7.64% против 11.46% соответственно.

BSVSX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
3.51%
1 год
17.40%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.64%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Equity Opportunity Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с SCHJBSVSX с BMDSXBSVSX с BAGSXBSVSX с CAMSXBSVSX с VSCPXBSVSX с AUERX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий BSVSX и RYOTX

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.

BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund

Доходность на риск

BSVSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.73

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.37

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.26

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

11.42

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.73

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между BSVSX и RYOTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVSX и RYOTX

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		30.41%26.93%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок BSVSX и RYOTX

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVSXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-56.86%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-13.59%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-35.84%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-44.87%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-7.15%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-9.47%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.88%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVSX и RYOTX

Текущая волатильность для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) составляет 6.56%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVSXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

9.07%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

17.62%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

26.53%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

23.39%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

23.03%

-0.83%