Сравнение BSVSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | -11.46% | 18.43% | 23.72% | 13.56% | -12.58% | 19.10% | 2.58% | 18.19% | -16.58% | 17.79% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSVSX имеют среднегодовую доходность 7.64%, а акции DFISX немного впереди с 7.99%.
BSVSX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.64%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVSX и DFISX
BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
BSVSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
BSVSX
DFISX
Сравнение BSVSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.99 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.56 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.34 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 9.16 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.99 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BSVSX и DFISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVSX и DFISX
Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | 30.41% | 26.93% | 1.14% | 0.00% | 33.67% | 4.55% | 5.49% | 0.44% | 4.03% | 2.79% | 0.73% | 0.39% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок BSVSX и DFISX
Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -60.66% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -11.96% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -35.06% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -43.00% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -9.09% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -11.69% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.05% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVSX и DFISX
Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.56% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.81% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 10.46% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 15.63% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 15.80% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 16.13% | +6.07% |