Сравнение BSVSX с BIMIX

С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции BSVSX превзошли акции BIMIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 2.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BIMIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BSVSX и BIMIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности BIMIX в 3.67%

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и BIMIX.

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.