PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. BSVO is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 18.56%/yr vs 19.79%/yr for USVM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 15.26%.

BSVO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.33%
С начала года
18.09%
6 месяцев
17.20%
1 год
41.30%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и USVM

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		18.09%9.21%4.68%22.38%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%21.13%

Correlation

The correlation between BSVO and USVM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between BSVO and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и USVM

Секторы
BSVO
USVM

Финансовые услуги

32.3%
22.0%

Энергетика

15.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

14.3%
11.1%

Промышленность

13.8%
12.1%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Технологии

4.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.8%

Здравоохранение

3.6%
11.0%

Недвижимость

0.6%
11.9%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
USVM
22.0%

Энергетика

BSVO
15.8%
USVM
4.4%

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
USVM
11.1%

Промышленность

BSVO
13.8%
USVM
12.1%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
USVM
1.8%

Технологии

BSVO
4.9%
USVM
11.6%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
USVM
5.0%

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
USVM
2.8%

Здравоохранение

BSVO
3.6%
USVM
11.0%

Недвижимость

BSVO
0.6%
USVM
11.9%

Коммунальные услуги

BSVO

-

USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

BSVO vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.05

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.98

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.66

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

13.76

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.49

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BSVO и USVM

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-42.38%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.36%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-24.34%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.57%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-7.90%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.22%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и USVM

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.50%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

10.73%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

14.93%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

19.65%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

22.01%

-0.29%

Сравнение комиссий BSVO и USVM

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и USVM

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.29%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BSVO and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.77%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs USVM's -42.38%.

On 3-year performance, USVM leads with 19.79% vs 18.56% for BSVO. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USVM has performed better with a 19.79% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.29% for BSVO.

BSVO is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Bridgeway and Victory Capital. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.29% for USVM.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор