Сравнение BSVO с USVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM).
BSVO и USVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVO и USVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVO и USVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 21.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 4.61%.
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и USVM
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.
Доходность на риск
BSVO vs. USVM — Ранг доходности на риск
BSVO
USVM
Сравнение BSVO c USVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | USVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.14 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.70 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.72 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.53 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BSVO и USVM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и USVM
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности USVM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и USVM
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и USVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVO | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -42.38% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -13.58% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.01% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -8.04% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.10% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и USVM
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 5.52% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVO | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.65% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.02% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 20.16% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 19.75% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.13% | -0.11% |