PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 19.99%/yr vs 28.61%/yr for AVDV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и AVDV

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%13.37%

Correlation

The correlation between BSVO and AVDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.62

The correlation between BSVO and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и AVDV

Секторы
BSVO
AVDV

Финансовые услуги

32.3%
13.7%

Энергетика

15.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
14.4%

Промышленность

13.8%
21.3%

Сырьевые материалы

6.0%
22.5%

Технологии

4.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.0%

Здравоохранение

3.6%
2.1%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
AVDV
13.7%

Энергетика

BSVO
15.8%
AVDV
10.8%

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
AVDV
14.4%

Промышленность

BSVO
13.8%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
AVDV
22.5%

Технологии

BSVO
4.9%
AVDV
6.4%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
AVDV
2.0%

Здравоохранение

BSVO
3.6%
AVDV
2.1%

Недвижимость

BSVO
0.6%
AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

BSVO

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

BSVO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.87

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.80

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.38

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

13.70

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

0.00

Просадки

Сравнение просадок BSVO и AVDV

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-43.01%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-13.19%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-14.17%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.83%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.77%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.24%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и AVDV

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.83% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.79%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

13.07%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

15.54%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

17.29%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

19.72%

+2.01%

Сравнение комиссий BSVO и AVDV

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и AVDV

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSVO and AVDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVO has higher volatility (4.83%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.61% vs 19.99% for BSVO. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.61% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.26% for BSVO.

BSVO is categorized as Small Cap Value Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Bridgeway and Avantis. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор