PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSV с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSV с YCS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSV returned 1.94%/yr vs 13.35%/yr for YCS. Their -0.47 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BSV charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BSV и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 1.94% против 13.35% соответственно.

BSV

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.59%
С начала года
0.73%
1 год
2.68%
3 года*
4.55%
5 лет*
1.71%
10 лет*
1.94%
Всё время*
2.53%

YCS

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.40%
1 год
22.68%
3 года*
17.44%
5 лет*
22.89%
10 лет*
13.35%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BSV

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares
$158.11M$176.86M$203.42M

YCS

ProShares UltraShort Yen
$2.59M$2.15M$1.60M

Сравнение доходности по годам BSV и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.73%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
YCS
ProShares UltraShort Yen		5.40%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between BSV and YCS is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.47

The correlation between BSV and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BSV vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BSV c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSVYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.39

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.80

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.69

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

9.73

-3.27

BSV vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSV и YCS

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-49.56%

+41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-8.48%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-23.05%

+21.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.39%

-27.32%

+18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-27.32%

+18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-7.34%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-19.75%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

2.34%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и YCS

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.47%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

5.95%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

11.87%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72%

16.43%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

21.21%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

18.61%

-16.23%

Сравнение комиссий BSV и YCS

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и YCS

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.03%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSV and YCS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (5.95%) compared to BSV (0.47%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.35% vs 1.94% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.35% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.

BSV has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.00% for YCS.

BSV is categorized as Short-Term Bond, while YCS is Leveraged Currency. BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for BSV and 0.95% for YCS.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSV и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор