Сравнение BSV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BSV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.23% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.98% против 13.75% соответственно.
BSV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.98%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и VTI
И BSV, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSV vs. VTI — Ранг доходности на риск
BSV
VTI
Сравнение BSV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.94 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 1.47 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.53 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 7.16 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.94 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BSV и VTI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и VTI
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и VTI
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -55.45% | +46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -8.92% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | -25.36% | +16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | -35.00% | +26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -5.39% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -8.08% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.62% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.41% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 9.75% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 19.02% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 17.40% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 18.28% | -15.91% |