Сравнение BSV с VO
BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSV returned 1.94%/yr vs 11.77%/yr for VO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSV и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 1.94% против 11.77% соответственно.
BSV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.94%
VO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам BSV и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.42% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.43% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between BSV and VO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.12 |
The correlation between BSV and VO shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV vs. VO — Ранг доходности на риск
BSV
VO
Сравнение BSV c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSV | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.23 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 8.44 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSV и VO
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -58.87% | +50.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -8.17% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -19.02% | +17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | -27.57% | +19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | -39.37% | +30.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.45% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -7.85% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.16% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и VO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 4.31% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 9.71% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 12.74% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 17.65% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 18.96% | -16.58% |
Сравнение комиссий BSV и VO
И BSV, и VO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и VO
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
BSV and VO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VO has higher volatility (4.31%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs VO's -58.87%.
On 10-year performance, VO leads with 11.77% vs 1.94% for BSV. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.77% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV and VO have the same expense ratio: 0.03% per year.
BSV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.36% for VO.
BSV is categorized as Short-Term Bond, while VO is Mid Cap Blend Equities. BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор